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Tabela de conteúdos
Abstract
Dynamic models also known as state space models are formulated to allow for changes in the parameter values along time and have been used to the analysis and forecast of time series and space-time processes. A dynamic model may be specified by the following pair of equations
Neste projeto serão estudados os principais conceitos associados a modelagem dinâmica e aplicados em dados reais de séries temporais univariadas. O pacote dlm estima vários modelos nesta classe.
Participantes
- Ricardo Sandes Ehlers, UFPR
- Luiz Ledo Mota Melo Jr, UFRJ
- Iranei Claudio, UFPR
To Do List
- Escrever e testar funções no R para estimação de modelos lineares normais (Iranei e Luiz)
- Intervenção e monitoramento dos erros de previsão
- Aprender a usar o pacote dlm e comparar com as funções acima
- Escrever modelo SV na forma de DLM
Bibliografia
- Migon, H. S., Gamerman, D., Lopes, H. F. and Ferreira, M. A. R. (2005), Bayesian Dynamic Models, In Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking, Modeling and Computation, pp. 553-588, (Editors Dey, D. and Rao, C.R.), Elsevier, Amsterdam.
- Giovanni Petris (2006). dlm: an R package for Bayesian analysis of Dynamic Linear Models.
