O estudo de modelos para séries temporais de valores inteiros está cada vez mais presente em aplicações nas diversas áreas de conhecimento. Neste trabalho, propomos o modelo Conway-Maxwell-Poisson autorregressivo de média móvel CMP-ARMA, que é uma classe dinâmica de modelos para séries temporais que tomam valores inteiros não negativos seguindo a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (CMP). A distribuição CMP é uma generalização da distribuição de Poisson com dois parâmetros que permite modelar dados equidispersos, sobredispersos e subdispersos. Devido à sua flexibilidade, essa distribuição pode ser aplicada em vários campos de pesquisa. O modelo CMP-ARMA proposto inclui uma estrutura dinâmica contendo termos autorregressivos e de médias móveis, além de incluir um conjunto de regressores.

Moizés Melo.