Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
Modelos Não-Lineares para Análise de Séries Temporais
palavras chaves
Introdução
Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão.
Artigos
Recursos Computacionais
To do list
Referências Bibliográficas
- Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989)