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projetos:nonlints [2008/03/14 20:45] joel |
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| == palavras chaves == | == palavras chaves == | ||
| - | * [[pessoais:joel|JoelCorrêa da Rosa]] | + | * [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]] |
| * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | ||
| * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| ===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
| - | Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais. | + | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. |
| + | ==== Artigos ==== | ||
| + | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
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| + | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
| - | ==== Artigos ==== | ||
| - | ==== Programas ==== | ||
| ==== To do list ==== | ==== To do list ==== | ||
| ==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
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| + | * Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989) | ||
