Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
disciplinas:ce718:historico2011 [2011/06/21 19:13] paulojus |
disciplinas:ce718:historico2011 [2012/02/03 02:03] (atual) paulojus [section 1] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| |07/06 |Simulação: exemplos de estimação de <m>pi</m> e códigos dos participantes. Relações com métodos de simulação para inferência estatística. Simulação de v.a: v.a. discretas, discretização de distribuições contínuas e discretização com interpolação linear. Simulação direta por transformada integral de probabilidades <m>F^{-1}(u)</m>. Amostragem por rejeição. Introdução e integração Monte Carlo. | Comparar a performance e eficiência das rotinas de estimação de <m>pi</m>. Fundamentar por argumentos de probabilidades o ex da agulha de Buffon. Mostrar o por que (fundamentação) a amostragem por rejeição funciona. Escrever programas/funções para gerar v.a. contínua pelos diferentes métodos. Preparar o tópico de métodos de integração: aproximações (Simpson, Q.G., Laplace, etc) e integração Monte Carlo. Preparar exemplos com cada um resolvido pelos diferentes métodos. | | |07/06 |Simulação: exemplos de estimação de <m>pi</m> e códigos dos participantes. Relações com métodos de simulação para inferência estatística. Simulação de v.a: v.a. discretas, discretização de distribuições contínuas e discretização com interpolação linear. Simulação direta por transformada integral de probabilidades <m>F^{-1}(u)</m>. Amostragem por rejeição. Introdução e integração Monte Carlo. | Comparar a performance e eficiência das rotinas de estimação de <m>pi</m>. Fundamentar por argumentos de probabilidades o ex da agulha de Buffon. Mostrar o por que (fundamentação) a amostragem por rejeição funciona. Escrever programas/funções para gerar v.a. contínua pelos diferentes métodos. Preparar o tópico de métodos de integração: aproximações (Simpson, Q.G., Laplace, etc) e integração Monte Carlo. Preparar exemplos com cada um resolvido pelos diferentes métodos. | | ||
| |14/06 |Integração: aproximações numéricas e de Monte Carlo. Amostragem por importância. Aplicações em modelos estatísticos | | | |14/06 |Integração: aproximações numéricas e de Monte Carlo. Amostragem por importância. Aplicações em modelos estatísticos | | | ||
| - | |21/06 |Integração: Aproximação de Laplace e aplicações |{{:disciplinas:ce718:gaussquad.r|Script de PJ}} sobre quadraturas e um desafio! Completar o script nas partes indicadas (e pensem em outros exemplos, situacoes etc). | | + | |21/06 |Integração: Aproximação de Laplace e aplicações. Inferência por aproximação de integrais em modelos hierárquicos/efeitos aleatórios |{{:disciplinas:ce718:gaussquad.r|Script de PJ}} sobre quadraturas e um desafio! Completar o script nas partes indicadas (e pensem em outros exemplos, situacoes etc). | |
| + | | |aulas continuaram mas deixamos de atualizar esta página... | | | ||
