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projetos:nonlints [2008/03/24 13:18] joel |
projetos:nonlints [2008/03/28 16:53] joel |
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- | == palavras chaves == | + | == participantes === |
* [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]] | * [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]] | ||
* [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | ||
* [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | ||
+ | * [[pessoais:wanderson|Wanderson Rodrigo]] | ||
+ | * [[pessoais:luizcarlos|Luiz Carlos Fernandes]] | ||
+ | * [[pessoais:fabioeiji|Fábio Eiji Sudo]] | ||
===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
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Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | ||
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+ | === palavras-chave === | ||
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+ | modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais | ||
==== Artigos ==== | ==== Artigos ==== | ||
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{{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | {{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | ||
- | ==== Recursos Computacionais ==== | + | {{projetos:nonlints:contagio.pdf|Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares}} |
- | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | + | {{projetos:nonlints:exemplosstar.pdf|Modelos STAR}} |
+ | {{projetos:nonlints:tesesalazar.pdf|Modelos LSTAR - Tese Esther Salazar - DME/UFRJ}} | ||
+ | {{projetos:nonlints:modelostar.pdf|Modelos STAR-Tree(1)}} | ||
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+ | {{projetos:nonlints:modelostartree.pdf|Modelos STAR-Tree(2)}} | ||
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+ | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
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+ | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
==== To do list ==== | ==== To do list ==== | ||
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* Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}. | * Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}. | ||
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==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== |