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projetos:nonlints [2008/03/24 13:18] joel |
projetos:nonlints [2008/03/26 19:26] joel |
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| Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | ||
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| + | === palavras-chave === | ||
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| + | modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais | ||
| ==== Artigos ==== | ==== Artigos ==== | ||
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| {{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | {{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:contagio.pdf|Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares}} | ||
| ==== Recursos Computacionais ==== | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
| {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
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