Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte | ||
|
projetos:nonlints [2008/03/15 10:08] ambatista |
projetos:nonlints [2008/03/26 19:47] joel |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ===== Modelos Não-Lineares para Análise de Séries Temporais ===== | + | ===== Dinâmicas Não-Lineares em Climatologia e Finanças ===== |
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === palavras-chave === | ||
| + | |||
| + | modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais | ||
| ==== Artigos ==== | ==== Artigos ==== | ||
| {{projetos:nonlints:nonlineareconometricmodels.pdf|Nonlinear Econometric Models}} | {{projetos:nonlints:nonlineareconometricmodels.pdf|Nonlinear Econometric Models}} | ||
| + | |||
| + | [[http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/directions_2_e.php | Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses]] | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:probbayesianclimate.pdf|Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:modelling-multiple-regimes-in.pdf|Modelling Multiple Regimes in Business Cycles}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:contagio.pdf|Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:modelostar.pdf|Modelos STAR-Tree(1)}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:modelostartree.pdf|Modelos STAR-Tree(2)}} | ||
| ==== Recursos Computacionais ==== | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
| Linha 24: | Linha 43: | ||
| * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística. | * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística. | ||
| - | ==== Novas Referências ==== | + | * Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}. |
| - | + | ||
| - | Abaixo novas referências. {{artigos:artigo20070307pj.doc|}} | + | |
| ==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
| + | <bibtex> | ||
| + | @Book{granger+terasvirta:1993, | ||
| + | author = {Granger, C.W.J. and Teräsvirta, T.}, | ||
| + | title = {Modelling Nonlinear Economic Relationships}, | ||
| + | note = {}, | ||
| + | pages = {}, | ||
| + | publisher ={Oxford University Press.}, | ||
| + | address = {Oxford}, | ||
| + | year = {2006}, | ||
| + | } | ||
| - | * Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989) | + | @article{min+simonis+hense:2007, |
| + | author = {Min, Seung-Ki and Simonis, Daniel and Hense, Andreas}, | ||
| + | title = {Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging}, | ||
| + | journal = {Philosophical Transactions of the Royal Society A.} | ||
| + | language = {pt}, | ||
| + | volume = {365}, | ||
| + | year = {2007}, | ||
| + | pages = {2103-2116}, | ||
| + | } | ||
| + | </bibtex> | ||
