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projetos:nonlints [2008/03/14 20:48] joel |
projetos:nonlints [2008/03/23 23:49] joel |
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- | ===== Modelos Não-Lineares para Análise de Séries Temporais ===== | + | ===== Dinâmicas Não-Lineares em Climatologia e Finanças ===== |
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===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
- | Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais. | + | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. |
+ | ==== Artigos ==== | ||
+ | {{projetos:nonlints:nonlineareconometricmodels.pdf|Nonlinear Econometric Models}} | ||
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+ | [[http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/directions_2_e.php | Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses]] | ||
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+ | {{projetos:nonlints:probbayesianclimate.pdf|Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging}} | ||
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+ | {{projetos:nonlints:modelling-multiple-regimes-in.pdf|Modelling Multiple Regimes in Business Cycles}} | ||
+ | |||
+ | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
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+ | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
- | ==== Artigos ==== | ||
- | ==== Programas ==== | ||
==== To do list ==== | ==== To do list ==== | ||
+ | |||
+ | * Projeto Batista-Manginelli: utilizar modelos não-lineares que ajustam modelos auto-regressivos por limiar. Estes são os modelos da classe STAR: TAR, SETAR e LSTAR. Estes modelos estão implementados no pacote tsDyn no software R. ([[projeto:nonlints:sumarioproj1|Sumário do Projeto]]) | ||
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+ | * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística. | ||
+ | |||
+ | * Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetoic2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}. | ||
==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Book{granger+terasvirta:1993, | ||
+ | author = {Granger, C.W.J. and Teräsvirta, T.}, | ||
+ | title = {Modelling Nonlinear Economic Relationships}, | ||
+ | note = {}, | ||
+ | pages = {}, | ||
+ | publisher ={Oxford University Press.}, | ||
+ | address = {Oxford}, | ||
+ | year = {2006}, | ||
+ | } | ||
- | * Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989) | + | @article{min+simonis+hense:2007, |
+ | author = {Min, Seung-Ki and Simonis, Daniel and Hense, Andreas}, | ||
+ | title = {Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging}, | ||
+ | journal = {Philosophical Transactions of the Royal Society A.} | ||
+ | language = {pt}, | ||
+ | volume = {365}, | ||
+ | year = {2007}, | ||
+ | pages = {2103-2116}, | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> |