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projetos:nonlints [2008/03/14 20:47] joel |
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- | * [[pessoais:joel|JoelCorrêa da Rosa]] | + | * [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]] |
* [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | ||
* [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | ||
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===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
- | Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais. | + | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. |
+ | ==== Artigos ==== | ||
+ | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
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+ | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
- | ==== Artigos ==== | ||
- | ==== Programas ==== | ||
==== To do list ==== | ==== To do list ==== | ||
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+ | * Projeto Batista-Manginelli: utilizar modelos não-lineares que ajustam modelos auto-regressivos por limiar. Estes são os modelos da classe STAR: TAR, SETAR e LSTAR. Estes modelos estão implementados no pacote tsDyn no software R. ([[projeto:nonlints:sumarioproj1|Sumário do Projeto]]) | ||
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+ | * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística. | ||
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==== Referências Bibliográficas ==== | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
* Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989) | * Granger, C. W. J., and T. Teräsvirta. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press. Hamilton, D. J. (1989) |