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projetos:nonlints [2008/03/14 20:24] joel criada |
projetos:nonlints [2008/06/06 14:08] joel |
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| - | ===== Modelos Não-Lineares para Análise de Séries Temporais ===== | + | ===== Dinâmicas Não-Lineares em Climatologia e Finanças ===== |
| + | == participantes === | ||
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| + | * [[pessoais:joel|Joel Corrêa da Rosa]] | ||
| + | * [[pessoais:ambatista|Alexandre Moreira Batista]] | ||
| + | * [[pessoais:manginelli|Higor Manginelli]] | ||
| + | * [[pessoais:wanderson|Wanderson Rodrigo]] | ||
| + | * [[pessoais:luizcarlos|Luiz Carlos Fernandes]] | ||
| + | * [[pessoais:fabioeiji|Fábio Eiji Sudo]] | ||
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| + | ===== Introdução ===== | ||
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| + | Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão. | ||
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| + | === palavras-chave === | ||
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| + | modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais | ||
| + | ==== Artigos ==== | ||
| + | {{projetos:nonlints:nonlineareconometricmodels.pdf|Nonlinear Econometric Models}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:economicsofclimatechanges.pdf|The Economics of Climate Changes}} | ||
| + | |||
| + | [[http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/directions_2_e.php | Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses]] | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:probbayesianclimate.pdf|Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:modelling-multiple-regimes-in.pdf|Modelling Multiple Regimes in Business Cycles}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:multifractal.pdf|A Multifractal Walk Down in Wall Street}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:contagio.pdf|Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares}} | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:exemplosstar.pdf|Modelos STAR}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:tesesalazar.pdf|Modelos LSTAR - Tese Esther Salazar - DME/UFRJ}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:modelostar.pdf|Modelos STAR-Tree(1)}} | ||
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| + | {{projetos:nonlints:modelostartree.pdf|Modelos STAR-Tree(2)}} | ||
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| + | {{:projetos:nonlints:relatorioprevisaolstar.pdf|Relatório Técnico: comparação de previsões LSTAR e AR}} | ||
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| + | ==== Recursos Computacionais ==== | ||
| + | |||
| + | {{projetos:nonlints:tsdyn.pdf|Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R}} | ||
| + | {{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.pdf|Projeto de Pesquisa}} | ||
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| + | ==== To do list ==== | ||
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| + | * Projeto Batista-Manginelli: utilizar modelos não-lineares que ajustam modelos auto-regressivos por limiar. Estes são os modelos da classe STAR: TAR, SETAR e LSTAR. Estes modelos estão implementados no pacote tsDyn no software R. ([[projeto:nonlints:sumarioproj1|Sumário do Projeto]]) | ||
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| + | * Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística. | ||
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| + | * Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeiras{{projetos:nonlints:projetopesquisa2008.tex|Projeto IC 2008 (tex)}}. | ||
| + | ==== Links de Interesse ==== | ||
| + | |||
| + | [[http://www.epa.gov/climatechange/effects/health.html|Efeitos de Mudanças Climáticas na SAÚDE]] | ||
| + | |||
| + | [[http://www.kadimaasset.com.br/front/fundos.html|Fundos Multimercado - kadimaasset]] | ||
| + | |||
| + | ==== Referências Bibliográficas ==== | ||
| + | <bibtex> | ||
| + | @Book{granger+terasvirta:1993, | ||
| + | author = {Granger, C.W.J. and Teräsvirta, T.}, | ||
| + | title = {Modelling Nonlinear Economic Relationships}, | ||
| + | note = {}, | ||
| + | pages = {}, | ||
| + | publisher ={Oxford University Press.}, | ||
| + | address = {Oxford}, | ||
| + | year = {2006}, | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | @article{min+simonis+hense:2007, | ||
| + | author = {Min, Seung-Ki and Simonis, Daniel and Hense, Andreas}, | ||
| + | title = {Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging}, | ||
| + | journal = {Philosophical Transactions of the Royal Society A.} | ||
| + | language = {pt}, | ||
| + | volume = {365}, | ||
| + | year = {2007}, | ||
| + | pages = {2103-2116}, | ||
| + | } | ||
| + | </bibtex> | ||
