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projetos:ehlers:dlm [2007/03/15 17:59] ehlers |
projetos:ehlers:dlm [2009/03/19 15:16] (atual) ehlers |
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| - | ==== Abstract ==== | + | ===== Bayesian Dynamic Models - Ricardo Ehlers ===== |
| - | Modelos lineares dinâmicos, também conhecidos como modelos de espaço de estados, são formulados para permitir alterações nos valores dos parâmetros com o passar do tempo e tem sido utilizados para análise e previsão de séries temporais. Um modelo dinâmico pode ser especificado pelo seguinte par de equações | + | === Abstract === |
| + | |||
| + | Dynamic models also known as state space models are formulated to allow for changes in the parameter values along time and have been used to the analysis and forecast of time series and space-time processes. A dynamic model may be specified by the following pair of equations, | ||
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| Linha 8: | Linha 10: | ||
| </latex> | </latex> | ||
| - | Neste projeto serão estudados os principais conceitos associados a modelagem dinâmica e aplicados em dados reais de séries temporais univariadas. O pacote [[http://cran-r.c3sl.ufpr.br/src/contrib/Descriptions/dlm.html|dlm]] estima | + | In this project, the main concepts associated to dynamic modelling will be studied and applied to real time series data. The R package [[http://cran-r.c3sl.ufpr.br/src/contrib/Descriptions/dlm.html|dlm]] estimates several models in this class. |
| - | vários modelos nesta classe. | + | |
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| - | ==== Participantes ==== | + | |
| - | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Sandes Ehlers]], UFPR | + | |
| - | - [[pessoais:lledo|Luiz Ledo Mota Melo Jr]], UFRJ | + | |
| - | - Iranei Claudio, UFPR | + | |
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| - | ==== To Do List ==== | + | |
| - | - Escrever o projeto do TCC em Latex (Iranei) | + | === Participants === |
| - | - Escrever e testar funções no R para estimação de modelos lineares normais (Iranei e Luiz) | + | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] |
| - | - Aprender a usar o pacote dlm e comparar com as funções acima (Iranei e Ricardo) | + | - Helio Migon |
| - | - Intervenção e monitoramento dos erros de previsão (Iranei) | + | |
| - | - Escrever modelo SV na forma de DLM (Luiz) | + | |
| - | ==== Bibliografia ==== | + | === Some references === |
| - Migon, H. S., Gamerman, D., Lopes, H. F. and Ferreira, M. A. R. (2005), Bayesian Dynamic Models, In Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking, Modeling and Computation, pp. 553-588, (Editors Dey, D. and Rao, C.R.), Elsevier, Amsterdam. | - Migon, H. S., Gamerman, D., Lopes, H. F. and Ferreira, M. A. R. (2005), Bayesian Dynamic Models, In Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking, Modeling and Computation, pp. 553-588, (Editors Dey, D. and Rao, C.R.), Elsevier, Amsterdam. | ||
| - Giovanni Petris (2006). dlm: an R package for Bayesian analysis of Dynamic Linear Models. | - Giovanni Petris (2006). dlm: an R package for Bayesian analysis of Dynamic Linear Models. | ||
