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projetos:ehlers:bayesgrad [2007/09/07 11:01] ehlers |
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| - | === Resumo === | + | **A Bayesian Approach for Computing Claim Amounts of Occuring but Not Reported Events ** |
| - | A Inferência Bayesiana possui uma série de aplicações nas áreas financeira e atuarial aonde métodos computacionalmente intensivos são utilizados no desenvolvimento de modelos para constituição de provisões matemáticas. Neste trabalho, vários modelos Bayesianos serão propostos e comparados em termos de sua capacidade preditiva. Como será visto, fazer inferência para os parâmetros desses modelos não é trivial e por isso, serão utilizados métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) para estimação e comparação de modelos. Será utilizado o software WinBUGS para simulação das | + | === Abstract === |
| - | cadeias de Markov e por fim, será feita a análise dos resultados, produzindo um comparativo entre as técnicas Bayesianas e o método atualmente vigente, a fim de encontrar o melhor preditor para o cálculo da IBNR (Provisão para Eventos Ocorridos mas Não Avisados). | + | |
| - | === Participantes === | + | For many reasons, insurance companies often do not report outstanding claims as soon as they occur (incurred but not reported or IBNR). Instead, there is a time interval between the time of occurrence and the claims. Therefore, in practice it is of central interest to provide reserves for these outstanding claims. In this project, several Bayesian models are proposed and compared in terms of their predictive capability. Inference for these models is not trivial and Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods are used to estimate and compare models. We are currently using packages WinBUGS and JAGS which are freely available. |
| - | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] (UFPR) | + | |
| - | - Leonardo Melo (UFPR) | + | |
| - | === To Do list === | + | === Participants === |
| - | - Derivar as condicionais completas dos modelos com misturas | + | - [[pessoais:ehlers|Ricardo Ehlers]] |
| + | - Leonardo Melo | ||
| - | === Bibliografia === | + | === Some references === |
| <bibtex> | <bibtex> | ||
| @Article{ntzd02, | @Article{ntzd02, | ||
| Linha 32: | Linha 30: | ||
| volume = {4}, | volume = {4}, | ||
| pages = {903-926} | pages = {903-926} | ||
| - | } | ||
| - | @TechReport{gilmar04, | ||
| - | author = {Oliveira Jr, G.J.}, | ||
| - | title = {Método Bayesiano no Cálculo das Provisões de | ||
| - | Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) e | ||
| - | Provisões de Sinistros a Liquidar (PSL)}, | ||
| - | institution = {FUNENSEG/UFRJ}, | ||
| - | year = {2004} | ||
| } | } | ||
| </bibtex> | </bibtex> | ||
